在IF1008本周五即將交割的大背景下，下月合約持倉(cāng)量昨日首次超過當(dāng)月合約，至此，9月合約提前切換至主力合約。與此同時(shí)，四期指合約昨日盤中還齊創(chuàng)反彈新高。

四期指合約昨日早盤均圍繞前收盤點(diǎn)位做小幅震蕩，直至尾盤時(shí)分，伴隨著現(xiàn)貨滬深300指數(shù)的快速拉升，各期指合約也紛紛刷新本輪反彈新高，不過其后略有沖高回落走勢(shì)。

截至收盤，當(dāng)月合約IF1008報(bào)收于2947.00點(diǎn)，上漲0.48%；下月合約IF1009報(bào)收于2963.00點(diǎn)，上漲0.58%；季月合約IF1012、IF1103均收漲0.76%?，F(xiàn)貨滬深300指數(shù)報(bào)收于2942.29點(diǎn)，上漲0.69%。

伴隨著8月合約交割日的臨近，其收盤持倉(cāng)量昨日大幅減少6329手，至10563手，而9月合約收盤持倉(cāng)量大幅增長(zhǎng)至16972手，首次超過8月合約。也就是說，主力合約已提前移倉(cāng)換月。

而據(jù)中金所最新公布的數(shù)據(jù)，空頭主力主動(dòng)平倉(cāng)的舉動(dòng)或許是推動(dòng)8月合約創(chuàng)出新高的主因。昨日，8月合約持賣單量排名前20名會(huì)員累計(jì)減倉(cāng)4495手，較多頭減倉(cāng)數(shù)量多出473手。

不過移倉(cāng)9月合約的資金并未減緩做空力度，國(guó)泰君安重登“空軍一號(hào)”寶座，單日增倉(cāng)空單1832手，而其多單數(shù)量單日僅增加了483手，位居排行榜第三位。

每逢股指期貨交割來臨，市場(chǎng)都會(huì)對(duì)到期日“魔咒”的出現(xiàn)心生疑慮，不過中證期貨分析師戴宏浩直言，中國(guó)的股指期貨從制度的設(shè)計(jì)上來說，不會(huì)發(fā)生到期日效應(yīng)。“股指期貨的交割是以現(xiàn)金做交割的，不存在逼倉(cāng)的問題，再加上結(jié)算價(jià)的計(jì)算方式，就不可能出現(xiàn)了。”