昨日期指4個合約除了季二合約外，其他三個合約均運行在無套利區(qū)間內，沒有明顯的期現(xiàn)套利機會；跨期價差方面，季二合約與其他三個合約之間價差波動較劇烈，價差交易者可以關注。

近月合約1304與1305合約之間的價差區(qū)間在現(xiàn)貨交易時段維持在-0.4點至2.0點之間，均值為0.85點，價差重心繼續(xù)下移。

期指縮量減倉，日內基差成交分布略向下傾斜，當月合約基差繼續(xù)下降的概率比較大，考慮到IF1304合約基差與該合約價格較強的負相關性，該指標顯示期指短期走強的概率增大。

資金動向上，IF1304合約減倉1878手至58702手，IF1305合約增倉406手至7161手，收盤后4個合約總持倉增加216手至105652手。盤后中國金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，前20名主力會員在1304合約多頭倉位減少956手，空頭倉位減少1269手，在1306合約上多頭倉位增加1282手，空頭倉位增加1260手。

綜合來看，多空雙方主力持倉沒有明顯變動，但是凈空持倉略有下降。

日內基差分時數(shù)據(jù)分析結果與盤后持倉分析均指向了多頭方向，股指期貨短期走高的可能性增大，日內交易追空需謹慎。