昨日股指早盤(pán)小幅高開(kāi)后沖高回落，午后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)快速跳水，成交顯著放大，拖累主板市場(chǎng)大幅下挫。期指小幅高開(kāi)后震蕩下跌，午后呈現(xiàn)單邊下跌格局，主力合約IF1403跌幅至2.76%，收?qǐng)?bào)2145.6點(diǎn)，持倉(cāng)10.13萬(wàn)手，當(dāng)日大幅增倉(cāng)6039手。昨日央行繼續(xù)開(kāi)展正回購(gòu)操作，資金回籠的加碼基本符合預(yù)期；近期流動(dòng)性邊際改善，但人民幣貶值、央行正回購(gòu)操作將使得后續(xù)資金面很難進(jìn)一步寬松。另一方面，個(gè)別銀行對(duì)房地產(chǎn)信貸政策的短期調(diào)整以及部分城市房?jī)r(jià)下跌，加大短期經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也加劇了市場(chǎng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

央行公開(kāi)市場(chǎng)雖進(jìn)行1000億元正回購(gòu)，但市場(chǎng)流動(dòng)性繼續(xù)保持寬裕，現(xiàn)券一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行也遠(yuǎn)好于預(yù)期，帶動(dòng)市場(chǎng)做多情緒，國(guó)債期貨延續(xù)前一交易日的暖意，強(qiáng)勢(shì)反彈。主力合約TF1406最終收?qǐng)?bào)93.080元，漲0.41%。國(guó)債期貨三合約成交量共增加854手至2678手，持倉(cāng)量共增加207手至4608手。

滬深300股指期權(quán)仿真交易昨日上市合約共計(jì)88個(gè)，期權(quán)合約總成交量為32671手，權(quán)利金總成交金額23789.52萬(wàn)元，期權(quán)合約總持倉(cāng)量為79845手，成交量看跌/看漲比（Put/Call Ratio）為0.70。2014-2-25金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表

滬深300股指期貨行情

成交量 持倉(cāng)量 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià)

IF1403 697334 101326 2215.0 2145.6 2158.0

IF1404 5695 1231 2213.8 2146.4 2159.8

IF1406 17927 16101 2208.2 2147.0 2159.2

IF1409 2245 4921 2214.4 2145.2 2159.4

5年期國(guó)債期貨行情

TF1403 546 983 92.1 92.5 92.4

TF1406 2054 3445 92.7 93.1 93.0

TF1409 78 180 93.0 93.4 93.3

滬深300股指期權(quán)仿真交易主要合約情況表

合約代碼 權(quán)利金結(jié)算價(jià)

漲跌

成交量

成交金額

持倉(cāng)量

（點(diǎn)）

（點(diǎn)） （手） （萬(wàn)元） (手)

IO1403-C-2200 62.0 -17.6 3631 2541.7 5298

IO1403-C-2300 30.5 -10.2 3362 1064.9 4104

IO1403-C-2250 44.1 -11.1 2926 1362.3 3674

IO1404-C-2000 210.7 -88.6 115 315.1 177

IO1405-C-2200 138.4 126.4 15 20.8 15

IO1406-C-2200 169.0 -11.7 595 901.5 2417

IO1409-C-2300 120.0 119.9 43 74.2 904

IO1403-P-2200 52.1 6.6 3221 1383.4 7658

IO1403-P-2100 30.1 -3.2 1585 354.7 1431

IO1403-P-2250 79.8 7.7 1404 1047.2 2325

IO1404-P-2200 105.0 -12.7 58 58.3 219

IO1405-P-2200 18.0 -100.6 32 38.1 30

IO1406-P-2300 142.2 -4.9 1619 1825.2 1428

IO1409-P-2400 10.1 -177.4 60 6.1 160

（當(dāng)月選取成交量排名前三的合約 其他月份選取成交量最大的合約）