中金所公布的數(shù)據(jù)顯示，在昨日的1502合約上，中信期貨的席位減倉多單1041手，浙商期貨減持多單1405手。而據(jù)文華財經(jīng)統(tǒng)計，昨日股指期貨市場流出資金高達8.4億元，但目前沉淀資金仍有225.8億元。

此外，股指期貨與現(xiàn)貨交易額的比例跌向歷史底部也引發(fā)了市場人士的擔憂。歷史上，這個情況往往預示市場面臨阻力。以1月29日的數(shù)據(jù)計算，當日成交額為14752.5億元，滬深300成交額為2519億元，兩者比值為5.85。

相關(guān)數(shù)據(jù)分析顯示，主力合約是明顯的逆向交易者，它們往往在市場低位時相對于現(xiàn)貨交易者的交易活躍性最大，反之亦然。而最近的數(shù)據(jù)顯示，期指交易額占現(xiàn)貨交易額的比例跌向歷史低點，而股指則持續(xù)維持在前期的高位。歷史上，這個期貨/現(xiàn)貨交易額的比例往往與股指現(xiàn)貨的表現(xiàn)呈反向關(guān)系。雖然股指期貨的歷史數(shù)據(jù)不足四年，但上述指標接近歷史極端水平的現(xiàn)象本身便已值得交易員注意。