3月9日中金所網(wǎng)站公布10年期國債期貨上市合約、保證金、漲跌停板、交易手續(xù)費(fèi)等上市交易有關(guān)事項(xiàng)。手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費(fèi)，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。

關(guān)于10年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

各會員單位：

中國證監(jiān)會（證監(jiān)函［2015］78號）已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市10年期國債期貨合約。為從嚴(yán)控制上市初期市場風(fēng)險(xiǎn)，確保國債期貨安全上市后平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)將10年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上市交易時(shí)間

10年期國債期貨合約自2015年3月20日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)

10年期國債期貨首批上市合約為2015年9月（T1509）、2015年12月（T1512）和2016年3月（T1603）。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

10年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的2%，交割月份前一個(gè)月下旬的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金為合約價(jià)值的3%，交割月份第一個(gè)交易日的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金為合約價(jià)值的4%。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±4％。

四、相關(guān)費(fèi)用

10年期國債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費(fèi)，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息

10年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：

其中，r：10年期國債期貨合約票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

n：剩余付息次數(shù)；

c：可交割國債的票面利率；

f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

10年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。

各會員單位要認(rèn)真做好10年期國債期貨合約上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格控制市場風(fēng)險(xiǎn)，確保國債期貨平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2015年3月9日