消息面

1.  國(guó)家隊(duì)重倉(cāng)股密集擴(kuò)圍 化工行業(yè)意外“受寵”

2.  李克強(qiáng)：積極培育公開透明長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展資本市場(chǎng)

3.  10月來(lái)幾乎天天凈賣出 機(jī)構(gòu)減持力度創(chuàng)年內(nèi)新高

4.  健康中國(guó)開啟十萬(wàn)億元盛宴 三領(lǐng)域吸金48.2億元

5.  外匯局：跨境資金流出速度減緩

6.  中英聯(lián)合聲明：支持人民幣加入SDR研究滬倫通

7.  德拉吉暗示考慮擴(kuò)大QE 歐美股市全線大漲

消息面分析

外盤，周四美股收高。歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉暗示，該行可能會(huì)進(jìn)一步出臺(tái)刺激性措施以推升歐元區(qū)通脹。

國(guó)內(nèi)方面，截至10月22日，國(guó)家隊(duì)重倉(cāng)近百只股，占已披露三季報(bào)公司比例超過(guò)四成，料持續(xù)性成為資本市場(chǎng)追逐熱點(diǎn)之一；李克強(qiáng)稱將積極培育公開透明長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展資本市場(chǎng)，促進(jìn)金融業(yè)更高水平對(duì)外開放，使金融發(fā)展更加有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；10月頭11個(gè)交易日，機(jī)構(gòu)席位有10個(gè)交易日為凈賣出，本月累計(jì)凈賣出67.76億元?jiǎng)?chuàng)今年新高；健康中國(guó)戰(zhàn)略呼之欲出，大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望突破十萬(wàn)億元，料成為股市火爆題材；中英周四發(fā)布聯(lián)合聲明稱，英國(guó)支持人民幣在滿足未來(lái)評(píng)估條件的情況下，加入國(guó)際貨幣基金組織的SDR籃子，中國(guó)和英國(guó)支持研究滬倫通可行性，中英呼吁啟動(dòng)中國(guó)與歐盟自貿(mào)協(xié)定的可行性研究；外匯局稱人民幣匯率市場(chǎng)的波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)下行壓力不會(huì)影響中國(guó)資本項(xiàng)目可兌換的方向，目前跨境資金流出方面已消除了一些非理性因素，而且流出速度在減緩。

倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)

1. 滬深300：

股指期貨總持倉(cāng)增加2.07%至41566手，前20名主力多頭增加1.50%至29680手，主力空頭增加2.82%至32404手；前20名總凈空持倉(cāng)較前一交易日增加19.79%至2724手，前5名凈空持倉(cāng)增加24.25%至2485手。總持倉(cāng)連續(xù)四日小幅度增持，主力多空均小幅度增持，多空分歧較大；凈空持倉(cāng)變化顯示，空方力量大幅度增強(qiáng)，短期注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。資金方面，滬深兩市總成交金額8931.6億元，較前一交易日減少2789.30億元；兩市資金凈流入672.87億元。

受中金所限倉(cāng)與提高保證金雙重制約，上證50、中證500期指成交量、持倉(cāng)量急跌至低位，特別是1510合約交割之后，主力多空持倉(cāng)小幅度增減均能導(dǎo)致凈空持倉(cāng)變化特別大，缺乏價(jià)格與趨勢(shì)指導(dǎo)意義，因而目前不統(tǒng)計(jì)此兩期貨品種持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

綜合來(lái)看：

周三周四滬指盤內(nèi)劇震，一方面表明累積獲利拋壓與滬指3400之上套牢盤承壓較重，另一方面表明前期箱體上沿支撐較有力。目前市場(chǎng)仍處于存量資金為主，增量資金為輔格局，在前期利好政策消化較為充分下，日內(nèi)大波動(dòng)料將為常態(tài)，請(qǐng)投資者警惕波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。操作上，周五投資者可在區(qū)間3260-3400上下邊緣相應(yīng)輕倉(cāng)操作。