金投網（www.jhhuoguo.com）3月9日訊，1股指期貨

消息面

1. 五家上市券商公布年報：中央匯金駐守未曾減倉

2. 房貸“去杠桿”前奏?監(jiān)管機構摸底各類場外配資

3. 商品夜盤暴跌 焦煤焦炭等多品種跌停

4. 外資又抄底：香港唯一創(chuàng)業(yè)板指數ETF獲持續(xù)凈申購

5. 投資者入市意愿回升場外資金躍躍欲試

6. 周二全球股市多數下跌中國貿易數據走軟令擔憂情緒重燃

消息面分析

外盤，周二歐美股指收跌。原油走低令能源板塊普遍下滑;疲軟的中國貿易數據重新激起對全球增長的擔憂情緒。

國內方面，五家上市券商公布年報，中央匯金駐守未曾減倉;深圳市金融辦發(fā)函要求對深圳地區(qū)的P2P、小貸公司，涉及眾籌買房、“首付貸”或其他涉及高杠桿房貸情況進行摸底排查;商品夜盤暴跌，焦煤焦炭等多品種跌停;目前香港市場唯一一只直接投資內地創(chuàng)業(yè)板的ETF近期持續(xù)出現凈申購;投資者保證金連續(xù)三周凈流入、新增投資者數量連續(xù)四周上漲、滬股通6個交易日累計凈買入65.96億元等數據顯示，投資者入市意愿強烈，新增資金跑步入市跡象明顯。

倉位、資金動態(tài)

1. 滬深300：

總持倉減少0.58%至47671手，前20名主力多頭減少2.06%至26747手，主力空頭減少2.96%至26988手;前20名總凈空持倉較前一交易日減少262手至241手，前5名凈空持倉減少323手至-1784手?？偝謧}小幅度減持，主力多空均小幅度減持，空頭減持幅度稍大，多空對2900較為謹慎。資金方面，滬深兩市總成交金額為5327.1億元，較前一交易日增加540.9億元;兩市資金凈流入56.93億元。

受中金所限倉與提高保證金雙重制約，上證50、中證500期指成交量、持倉量急跌至低位，主力多空持倉小幅度增減均導致凈空持倉變化巨大，缺乏價格與趨勢指導意義，因而目前不公布此兩期貨品種持倉數據。

[量化技術分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強壓力位和強支撐    壓力位和支撐

IF1603 [3206.6,2954.4]    [3148.4,3003.4]

綜合來看：

早盤受注冊制消息影響，各指數大幅下挫，午后各指數V型反轉，紛紛翻紅，全天量能溫和放大。技術上，大盤金針探底，日內完成調整，當前分歧較大，波動加劇。策略上，兩會維穩(wěn)行情仍將延續(xù)，但量能萎靡，波動會加劇，上下區(qū)間操作為宜。

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