股指期貨投機盤受到了日開倉10手的限制，期指成交量一落千丈，流動性幾近枯竭。套保盤不受限倉規(guī)定的約束，但由于在交易中缺乏對手盤，盤面上沒有承接單，以至于幾百手就可以把價格砸到跌停。
此外，一位資深期貨人士向記者分析稱，“因為是連續(xù)成交，所以比較大的可能應(yīng)該是程序化交易，不是人工下單。這個套保客戶因為是程序化交易，所以一單單跟著往下打，引發(fā)市場的技術(shù)性賣盤，是一個連鎖反應(yīng)。”
在這位人士看來，交易對手高度分散，意味著投機盤(套保盤的對手盤)是極度缺乏的，造成此次“烏龍指”的根本原因還是期指限倉造成的流動性匱乏。“如果這個套保盤只是程序化下單進行套保，本身不是惡意下的指令，那么這意味著這個套保客戶被迫承受了巨大的經(jīng)濟損失。”
從合約價值來看，目前期指價位在3000點附近，1手合約價值約90萬元，500手合約價值4.5億元，這個誤操作直接造成損失價值約5000萬元。
值得注意的是，盡管中金所發(fā)布的調(diào)查結(jié)果確認了根本原因是套保盤遭遇流動性危機，但下單機構(gòu)的身份仍未得到證實。
從收盤后的席位來看，今日空單增持較多的席位主要有國泰君安增持空單325手、華泰期貨增持空單296手、海通期貨增持空單121手、乾坤期貨增持空單455手。這些空單大幅增加的席位很可能是產(chǎn)生烏龍指的席位。
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