則正是去年9月份期指“限倉令”下所面臨的流動性不足的窘境。因此業(yè)內(nèi)對于進一步松綁限倉令、恢復股指期貨應有的市場調(diào)節(jié)功能的呼吁和預期也在加強。
5月31日上午10:42左右，IF1606、IF1607兩只期指品種卻在幾乎一秒鐘之內(nèi)被空頭砸至跌停，但在A股整體上漲趨勢未變的情況下，其漲幅也幾乎在片刻間得到回補。
記者通過交易記錄和計算發(fā)現(xiàn)，當天IF1606僅在10:42的一分鐘內(nèi)，其成交量約為1514手，達到了發(fā)生異常交易前平均每分鐘成交量的10倍之多，約占當日總成交量的7%。
事實上，近年來A股也曾出現(xiàn)分秒內(nèi)指數(shù)異常波動的情況，其中最著名的當屬“8?16光大證券烏龍指”事件，彼時光大證券策略投資部使用的套利系統(tǒng)出現(xiàn)問題，而造成異常買入帶動大盤短時間內(nèi)快速上漲。
而在5?31砸盤事件發(fā)生后，市場中人士紛紛猜測其是否又是一起“烏龍指”事故。
記者當日采訪多位期指分析和投資人士指出，IF1606等合約單日的瞬間砸盤或并非起因于投機盤，而更大的嫌疑則可能是有套期保值需求的大額空單“賣空”所致。
這一邏輯的原因在于，去年股指期貨的投機盤已被“限倉令”所規(guī)制，而如此大額的空單則大概率屬于套保盤。
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