IF/IH/IC主力合約多空兩方前20主力持倉(cāng)量連續(xù)兩日減少，成交量均有較大幅度萎縮，昨日IF基差進(jìn)一步擴(kuò)大，兩方對(duì)于市場(chǎng)熱情并不高漲較為謹(jǐn)慎。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過(guò)對(duì)歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3269 2932] [3192 2999]

IH主力合約 [2149 2074] [2140 2094]

IC主力合約 [6026 5734] [5591 5855]

綜合來(lái)看：

昨日A股平開(kāi)后，一路上揚(yáng)，攻破2900點(diǎn)。報(bào)收于2916.62點(diǎn)，漲幅3.34%。

資金面上，海外資金的抄底動(dòng)作還未結(jié)束，繼續(xù)大規(guī)模注資，滬股通本周已有超過(guò)100億資金流入;兩融規(guī)模在周三明顯回暖;滬深300指數(shù)有少量資金凈流出，但在尾盤凈流入2.6億資金;昨日成交量繼續(xù)回縮，市場(chǎng)存在分歧，但在量能無(wú)法跟進(jìn)的情況下，盤整或?qū)⒀永m(xù)。周四央行逆回購(gòu)實(shí)現(xiàn)凈回籠50億元。

消息面上，監(jiān)管層將研究股指期貨交易限制逐步放開(kāi)具體方案，量化對(duì)沖產(chǎn)品將為市場(chǎng)引入大量資金，將有助于提高市場(chǎng)流動(dòng)性。監(jiān)管層近期頻繁發(fā)聲，深港通的開(kāi)放日期或?qū)⑴R近。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好，加息箭在弦上。