金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）6月6日訊，股指期貨最新消息：上周股指期貨市場滬深300合約盤中出現(xiàn)異動，不少市場人士認為其主要原因在于期指受限后市場流動性不佳，并呼吁放開股指期貨限制。

期指受限流動性欠佳

對沖基金“蟄伏”已久

上周二，滬深300股指期貨的主力合約IF1606盤中出現(xiàn)瞬間跌停，后拉升翻紅，引發(fā)市場關(guān)注。當(dāng)晚中金所對此作出解釋稱是由于某套?？蛻?98手市價賣出委托連續(xù)成交、觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。其間，交易對手高度分散。

“以前期指市場一秒鐘就成交幾百手，現(xiàn)在的交易量僅是以前的百分之幾，估計是交易員一時大意，市價下單，而盤口買單很少，一下子砸到跌停價，觸發(fā)了很多止損盤。”北京深藍啟明投資總經(jīng)理于偉表示，這也反映出目前市場流動性比較差。

事實上，這種流動性不好的情況已持續(xù)了大約9個月。去年股指期貨受限以后，不少原先做量化對沖的私募已基本放棄了股指期貨對沖策略。“對于大資金來說，這么低的成交量，想要快速成交配對，首先要承擔(dān)期指的大幅波動；如果逐筆買保的話，10手才相當(dāng)于1000萬左右的貨值，每天買賣相當(dāng)累人?，F(xiàn)在很多私募都不做對沖了。”于偉表示。