三大股指期貨倉位、資金動態(tài)

三大股指期貨合約持倉量在上周五均有大幅提高。 前20名主力持倉量排名顯示，公投過后IF主力多方并未出現(xiàn)大幅減倉，反到是多方華泰期貨增倉量達(dá)1112手且前五名均有增加，或有抄底意圖;空方僅有三家會員小幅減持，其余持倉量均有不同程度的增加。三大主力合約多空方持倉量差距均較小，投資者對于后市看法不一。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進(jìn)行統(tǒng)計分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強壓力位和強支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3141 2822] [3059 2899]

IH主力合約 [2078 2028] [2076 2033]

IC主力合約 [5937. 5698] [5910 5720]

綜合來看：

資金面：周五滬股通受到英國脫歐影響，避險情緒升溫，單日流出18.22億元，為春節(jié)后的最大流出。滬深300指數(shù)上周累計流出203.26億元，較前一周有所減少，周五大幅流出主要受到英國退歐影響，但市場前期已基本消耗了該利空消息，相比上上周一民調(diào)結(jié)果導(dǎo)致的資金流出已有明顯減少。本周股指將承受新股融資和限售解禁的雙重巨大壓力，解禁市值約1555.69億元，今日國泰君安將解禁近600億元。上周央行通過公開市場操作投放了近7000億的資金，凈投放3400億元，緩解年中的資金壓力。