[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過(guò)對(duì)歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3241 2933] [3160 2985]

IH主力合約 [2131 2087] [2122 2089]

IC主力合約 [6157 5961] [6108 5982]

綜合來(lái)看：

資金面，央行繼續(xù)開(kāi)展大額逆回購(gòu)，本周前三個(gè)交易日公開(kāi)市場(chǎng)分別開(kāi)展2700億元、1800億元以及2100億元的逆回購(gòu)操作，市場(chǎng)資金面預(yù)計(jì)仍相對(duì)平穩(wěn)。昨日滬深300指數(shù)資金小幅凈流出7.82億元，資金流失現(xiàn)象有所緩和。滬股通昨日流入10.96億元，本周已累計(jì)流入超過(guò)15億元。今日將有約573.61億市值解禁，數(shù)量較大，對(duì)股市資金面或有沖擊。

技術(shù)面，滬指在昨日突破半年線，重回2930點(diǎn)。MACD紅柱繼續(xù)擴(kuò)大，多頭量能已基本占據(jù)上風(fēng)，KDJ已經(jīng)達(dá)到超買區(qū)間，今日為上半年最后一個(gè)交易日，大盤可能以小幅回踩來(lái)迎接下半年的開(kāi)端。預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期大盤將在2900至3000點(diǎn)區(qū)間緩慢震蕩上行。