市場人士表示，基差的快速回歸，意味著市場意識到期指貼水隱含的套利機會。部分參與者已提前布局與下月合約相關(guān)的反向套利頭寸，進而帶動基差回歸。

從成交量來看，本周適逢交割周，成交量較上周回升，然而持倉數(shù)卻有所下降。周五，滬深300期指成交2.29萬手，總持倉3.5萬手。上證50期指成交8668手，持倉1.52萬手。中證500期指成交2.16萬手，持倉2.87萬手。主力資金已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移至下月合約。周五，當(dāng)月合約的成交量已明顯低于下月合約成交量。

上海中期分析師王一鳴認為，由于目前市場成交量較小，投資者每天交易手數(shù)受限。因此，一般在期指交割周的周初，資金即開始移倉換月，交割日當(dāng)天的波動并不會太大。

交割日，多方力量占據(jù)主導(dǎo)，IF1607和IC1607兩個主力合約多方加碼明顯。中金所盤后持倉排名顯示，IF1607合約前20名多頭席位增持4091手至2.22萬手，前20名空頭席位增持3786手至2.15萬手。具體席位上，中信期貨增持多單851手，華泰期貨增持空單574手。