三大期指次月合約持倉量在上周已有大幅增加。市場內(nèi)總持倉量并未出現(xiàn)明顯變化，投資者仍表現(xiàn)的較為謹(jǐn)慎。本周五為三大股指期貨合約交割日。
三大股指期貨倉位、資金動態(tài)
三大股指期貨主力合約持倉量均有明顯滑落。隨著交割日臨近，上周五IF/IC/IH基差已大幅收窄分別為20.9點(diǎn)、34.9點(diǎn)和11.0點(diǎn)，投資者逐漸開始移倉換月，三大期指次月合約持倉量在上周已有大幅增加。市場內(nèi)總持倉量并未出現(xiàn)明顯變化，投資者仍表現(xiàn)的較為謹(jǐn)慎。本周五為三大股指期貨合約交割日。
[量化技術(shù)分析]
VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進(jìn)行統(tǒng)計分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。
IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)
合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐
IF主力合約 [3293 2988] [3207 3065]
IH主力合約 [2170 2115] [2154 2130]
IC主力合約 [6349 6236] [6301 6255]
綜合來看：
資金面：上周滬股通受到全球金融市場風(fēng)險偏好影響，連續(xù)四日流出，單周累計流入1.60億元。滬深300指數(shù)上周凈流入116.92億元。兩融余額緊跟A股反彈步伐，持續(xù)回升并在周四突破8700億元，投資者對于市場信心有所增強(qiáng)。央行上周公開市場操作凈回籠6450億元，為3月份以來的單周新高，安然度過年中資金面緊張后，央行將繼續(xù)逐步回籠資金。
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