第一條為規(guī)范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)上證50股指期貨合約(以下簡稱本合約)交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。
第十四條本合約的當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。
第十五條本合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日盈虧={∑[(賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價)×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)｝×合約乘數(shù)
第十六條本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。
第十七條本合約的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
第十八條本合約采用現(xiàn)金交割方式。
第十九條本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。
第五章風(fēng)險(xiǎn)管理
第二十條本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的8%。
第二十一條本合約實(shí)行熔斷制度。
(一)以中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù)，設(shè)置5%和7%兩檔熔斷幅度。
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