IF和IC各月合約持倉(cāng)量均有增加在經(jīng)歷了昨日的上漲后，前20席位多空雙方分歧依然較大。IF1608多方增加782，空方則增加691手，其中永安期貨多方增倉(cāng)220手，銀河期貨空方大幅增加344手。IC空頭增倉(cāng)則大于多頭，主要原因在于IC1608波動(dòng)幅度較大，投資者為應(yīng)對(duì)其回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過(guò)對(duì)歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3298 3136] [3279 3155]

IH主力合約 [2203 2135] [2157 2151]

IC主力合約 [6470 6253] [6456 6321]

綜合來(lái)看：

資金面,昨日凈流入5.56億元，滬股通連續(xù)第12個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈流入，自開(kāi)通以來(lái)逐漸成為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之一。近期全球市場(chǎng)的走強(qiáng)，也促使外資持續(xù)入場(chǎng)。昨日兩市主力資金繼續(xù)成流出態(tài)勢(shì)，資金流出收窄，場(chǎng)外資金或?qū)⒅鸩饺雸?chǎng)。上周新增投資者32.06萬(wàn)人，為本月的新高。期末投資者以及持有A股的人數(shù)均有上升而參與交易的人數(shù)小幅滑落，這也從側(cè)面反映部分投資者傾向于持倉(cāng)待漲為主。銀證轉(zhuǎn)賬凈變動(dòng)額再度下滑，部分投資者選擇獲利離場(chǎng)，市場(chǎng)仍維持存量資金博弈態(tài)勢(shì)。