[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過(guò)對(duì)歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3264 3082] [3182 3148]

IH主力合約 [2163 2116] [2155 2130]

IC主力合約 [6236 5877] [6159 6047]

綜合來(lái)看：

資金面，滬深300昨日凈流入5.98億元，盤(pán)末流入1.43億元且特大單資金流出有所放緩。 上周新增投資者人數(shù)為32.38萬(wàn)人，為一個(gè)月來(lái)的新高，期間參與交易的人數(shù)也有小幅回升，市場(chǎng)情緒較為積極。銀證轉(zhuǎn)賬凈變動(dòng)額為168億元，為六周來(lái)首次凈流入，不排除部分資金因周三的大跌受套。

技術(shù)面，目前3000點(diǎn)附近的壓力位對(duì)于市場(chǎng)壓制較為明顯，而下方2945點(diǎn)支撐較為有效且堅(jiān)固，市場(chǎng)內(nèi)空方拋壓或基本完成，風(fēng)險(xiǎn)得到釋放，但是多方動(dòng)能較為不足。昨日的窄幅震蕩或是一個(gè)止跌的信號(hào)，且盤(pán)末的突然發(fā)力，也說(shuō)明短線資金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。反彈的高度仍需量能決定，但在目前監(jiān)管趨嚴(yán)的情形下，反彈高度有限。短線預(yù)計(jì)將在2980至3000點(diǎn)間窄幅震蕩。