上周十月合約整體漲幅均超1%，基差則有所收窄，但增倉幅度放緩，投資者情緒整體較為謹(jǐn)慎。上周五前20席位持倉，多空頭總持倉量變動(dòng)均較小。
[量化技術(shù)分析]
VaR模型主要是通過對歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。
IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）
合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐
IF主力合約 [3320 3213] [3276 3246]
IH主力合約 [2206 2178 ] [2198 2283]
IC主力合約 [6358 6263] [6323 6275]
綜合來看：
資金面，上周滬股通累計(jì)凈流入3.44億元，上周前三個(gè)交易日外資對于美聯(lián)儲加息持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，在周四美聯(lián)儲加息靴子落地后，投資者情緒有所恢復(fù)，連續(xù)兩個(gè)交易日有資金流入。兩融余額則連續(xù)下滑，周四兩市兩融余額跌至8960億元，而周五滬市則跌破5000億元，指數(shù)在下挫后并未出現(xiàn)較為明顯的復(fù)蘇跡象，也對融資客的做多信心產(chǎn)生一定的消極影響。
技術(shù)面，上周滬指周線收獲紅K線，在周四美聯(lián)儲9月不加息的信息落地后，指數(shù)出現(xiàn)跳空小幅反彈，但市場人氣渙散，周五窄幅震蕩回落，保持在20日與60日均線間運(yùn)行。目前MACD綠柱收短有翻紅跡象，KDJ則在低位金叉，指數(shù)在越過3040點(diǎn)后已有回補(bǔ)前期跳空缺口的態(tài)勢，但該波段行情，仍需看多頭能否發(fā)力。在該量能的背景下，預(yù)計(jì)本周窄幅震蕩仍是主要走勢
策略上，由于國慶假期將至，建議逢高減持，輕倉過節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)偏好者持倉觀望。
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