本周三大股指期指均震蕩盤整,小幅攀升。隨市場(chǎng)下跌,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小幅釋放,部分機(jī)構(gòu)采用股指期貨來替代現(xiàn)貨,買盤有所增多。
期權(quán):
本周上證50ETF小幅下跌0.62%,成交量為663.87萬手,較上周略有上漲。上證50ETF期權(quán)成交1482646張合約,其中認(rèn)購期權(quán)成交835869張,認(rèn)沽期權(quán)成交646777張,認(rèn)沽認(rèn)購比率為0.77。本周9月合約順利到期交割。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購10月2.25,上證50ETF沽10月2.25。本周期權(quán)隱含波動(dòng)率有所回落,認(rèn)購期權(quán)的隱含波動(dòng)率整體均值下降至11.83%左右,部分合約隱含波動(dòng)率高達(dá)16.72%。認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率整體均值為17.07%左右,較上周略有下降,部分合約隱含波動(dòng)率高達(dá)22.40%。至最新交易日,當(dāng)月平值認(rèn)購期權(quán)的實(shí)際杠桿為40.93,當(dāng)月平值認(rèn)沽期權(quán)的實(shí)際杠桿為33.30。
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