1、股指期貨行情

10月31日，三大期指低開低走，開盤后迅速跳水，盤中不斷震蕩回升，最終錄得小跌。主力IF1611合約收3317.40 ，下跌8.00 點(diǎn)（0.24%），成交量為8789手，持倉(cāng)量為27324手；主力IH1611合約2242.80 ，下跌3.80 點(diǎn)（0.17%），成交量為2863手，持倉(cāng)量為15190手；主力IC1611合約收6407.60 ，下跌11.20 點(diǎn)（0.17%），成交量7567手，持倉(cāng)18971手。IF總成交量為9991手，總成持倉(cāng)量為42647手，成交持倉(cāng)比為0.23 ；IH總成交量為3493手，總成持倉(cāng)量為23955手，成交持倉(cāng)比為0.15 ；IC總成交量為9217手，總成持倉(cāng)量為34146手，成交持倉(cāng)比為0.00。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差略微擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-18.88，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.57 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-7.7，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.34 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-44.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.70 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，主力合約以減倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1611合約前二十大多頭減倉(cāng)401手，前二十大空頭減倉(cāng)373手，新增多單與新增空單之差為-28手；IH1611合約前二十大多頭手減倉(cāng)11，前二十大空頭手減倉(cāng)55，新增多單與新增空單之差為44手；IC1611合約前二十大多頭減倉(cāng)441手，前二十大空頭減倉(cāng)311手，新增多單與新增空單之差為-130手。