1、股指期貨行情

12月6日，三大期指小幅高開，早盤一度沖高失敗，隨后不斷震蕩走低，最終均錄得小跌。主力IF1612合約收3448.40 ，下跌12.60 點（0.36%），成交量為9722手，持倉量為28108手；主力IH1612合約2366.60 ，下跌5.00 點（0.21%），成交量為3966手，持倉量為16755手；主力IC1612合約收6431.40 ，下跌13.20 點（0.20%），成交量6802手，持倉20646手。IF總成交量為12663手，總成持倉量為39276手，成交持倉比為0.32 ；IH總成交量為4987手，總成持倉量為24443手，成交持倉比為0.00 ；IC總成交量為8986手，總成持倉量為33369手，成交持倉比為0.00。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差擴大。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-10.75，價差與現(xiàn)貨價格比-0.31 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-2.1，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.09 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-59.5，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.93%。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力合約以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1612合約前二十大多頭減倉1231手，前二十大空頭減倉1430手，新增多單與新增空單之差為199手；IH1612合約前二十大多頭手減倉611，前二十大空頭手減倉665，新增多單與新增空單之差為54手；IC1612合約前二十大多頭減倉817手，前二十大空頭減倉942手，新增多單與新增空單之差為125手。