在主動(dòng)管理型基金陷入低迷期的2016年，量化投資基金可謂“一枝獨(dú)秀”，而在已經(jīng)到來的2017年，業(yè)內(nèi)人士樂觀預(yù)期，新的一年量化投資基金的發(fā)展或?qū)⒂瓉硇￡柎骸?/p>

簡(jiǎn)單來看，量化基金可分為對(duì)沖型和非對(duì)沖型，在剛剛過去的2016年，非對(duì)沖型量化多因子型產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這主要與當(dāng)前A股市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性震蕩行情有關(guān)，量化多頭策略較為適合震蕩市行情。

“2016年這波的量化策略，主要以多頭策略為主，這種策略是經(jīng)過了市場(chǎng)前幾輪歷練后，得到充分驗(yàn)證的業(yè)績(jī)，總體來看，大家在模型的開發(fā)上更加成熟和深刻了，量化從業(yè)人員對(duì)A股市場(chǎng)運(yùn)行的特定環(huán)境，也有了一個(gè)更加深刻的理解。2017年市場(chǎng)大概率還是震蕩市行情，只要不出現(xiàn)暴漲暴跌的局面，對(duì)于以量化多因子策略來運(yùn)作的非對(duì)沖型量化基金來說，相對(duì)于主動(dòng)管理型基金中的競(jìng)爭(zhēng)力還是很強(qiáng)的?！鄙钲谝患夜蓟鹆炕偙O(jiān)對(duì)記者表示。