三大股指期貨倉位、資金動態(tài)

周二三大股指主力合約均小幅收跌，總持倉量以及成交量漲跌不一。前20席位方面，主力合約多空持倉均現(xiàn)減倉，IF以及IH合約多頭減倉均領(lǐng)先于空頭，IC則以空頭減倉為主。由于下周即將迎來交割日，部分投資者或已提前將頭寸轉(zhuǎn)移至下月合約。目前IF以及IH主力合約仍已經(jīng)多為主，IC則為凈空持倉?？傮w來看，在上迎來開門紅后，市場再度陷入低迷，短期反彈空間將較為有限。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價(jià)格的波動幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3411  3282]    [3377  3320]

IH主力合約 [2328  2276]   [2313   2298]

IC主力合約 [6419   6266]    [6388  6327]

綜合來看：

資金面，周二滬股通資金凈流出5.66億元，已連續(xù)13個(gè)交易日凈流出，深股通則凈流入9.53億元，買入成交額繼續(xù)上升。近期流動性趨緊加之股市較為低迷，滬股通資金或選擇重新進(jìn)行配置。滬深300主力凈流出28.74億元，其中尾盤凈流出11.23億元為近1個(gè)月來的最大值。滬市兩融余額再度回落，融資買入額繼續(xù)上升。