第三波限制措施緊跟而來。2015年9月2日，中金所調高交易保證金、提高手續(xù)費、調低日內開倉量限制標準，推出“升級版”限制措施。

自9月7日起，單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為；非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%；當日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費標準，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。

自此之后，股指期貨的交易量一落千丈，避險功能與投機功能都大大削弱。即便如此，監(jiān)管層對股指期貨的限制也沒有停止，2015年10月，中金所發(fā)布程序化交易管理實施細則(征求意見稿)，對程序化交易做出詳細約束。

比如，對一個交易日內出現(xiàn)5次以上每秒申報5筆；每日申報4000筆以上，且存在一秒內在同一期貨品種不同合約上反向開倉的行為；每日申報4000筆以上，且存在一秒內在2個及以上期貨品種上開倉的行為；每日申報4000筆以上，且存在一秒內完成申報并撤單等，中金所都將嚴格限制。