期指合約 IF1007開報2521.4點，IF1008開報2531.2點，IF1009開報2558.6點，IF1012開報2610.2點。

　　昨日滬深300指數(shù)走勢與上周五相似，早盤向下大幅跌破2500點，午后又再次強勢反彈，多空爭奪激烈，成交量基本與周五持平，建議趨勢交易者繼續(xù)謹慎持有空單。如果滬深300指數(shù)有效擊穿2476點附近的強力支撐區(qū)域，則指數(shù)將有可能再次下探，投資者可以空單加倉。

　　在期現(xiàn)套利方面，IF1007在昨日午后大反彈中再次出現(xiàn)套利機會，也驗證了周五我們得出的結(jié)論，即主力合約往往在市場暴漲暴跌中出現(xiàn)期現(xiàn)套利機會。

　　在跨期套利方面，07&08、07&09合約均波動有限，全天無明顯套利機會。周一期指主力合約持倉量減少1400 多手，而次主力合約也僅增倉了400 多手，結(jié)合行情止跌的情況考慮，空方殺跌的勢頭有所減弱，前期獲利空頭了結(jié)離場。

　　不過從期現(xiàn)價差來看，從近兩個交易日午后上漲的行情來看，明顯是期指“個人”的表現(xiàn)。特別是周一下午，期指的最高點幾乎就是價差的最高點，這說明了這波上漲更多的是期貨市場短線多方推動所為，缺乏現(xiàn)貨市場的配合，這也反應(yīng)了多方整體還比較弱勢。

　　目前期指在經(jīng)過上周的下跌后出現(xiàn)了小區(qū)間盤整的態(tài)勢，上方2560-2580 和下方2480-2500 分別將是區(qū)間的壓力與支撐，建議目前可先在此區(qū)間進行短線區(qū)間操作，待行情突破后再加倉趨勢操作。