周一，滬深300股指期貨日內呈現(xiàn)振蕩走勢，K線上留下長長的下影。雖然全天日內價格并無明顯變化，收盤IF1611回到開盤附近，但筆者認為經(jīng)過激烈爭奪后，期指多方力量有所削弱。IF四份合約持倉量下降511手至42647手，顯示場內資金有所消耗。
期指期現(xiàn)價差的變化同樣反映在振蕩過程中，多方力量有所消耗。一般情況下，多方主動離場會造成期現(xiàn)價差向下變動，空方的主動離場會造成期現(xiàn)價差向上運動。周一，IF1611期現(xiàn)價差貼水18.88點，較前一交日貼水16.13點略有擴大。期現(xiàn)價差貼水的擴大反映多方離場的力量更強，并與期指主力席位持倉量變動所反映的狀況較一致。
從期指三個品種觀察，IC1611合約前20多方合計減持買單441手，超過前20空方合計減持賣單311手。IH1611合約前20多方合計減持買單11手，前20空方合計減持賣單55手。這反映在市場內部結構上，投資者選擇規(guī)避中小板指數(shù)。該種現(xiàn)象可能也表示投資者當前選擇防御的思路。
近期上海東證期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)5個交易日凈持倉量變動4次踏準次日日內漲跌節(jié)奏。周一上海東證席位在IF1611上減持買單100手，超過其減持賣單7手，凈空持倉量由此升至564手，為該席位近12個交易日最高水平，反映其對周二市場仍持謹慎態(tài)度。
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