今日期指四合約延續(xù)窄幅震蕩走勢(shì),主力合約IF1309合約最高觸及2349.8點(diǎn),最低下探至2329.2點(diǎn),最終收于2341.8點(diǎn),下跌3.2點(diǎn)?，F(xiàn)貨方面,按wind資訊A股全市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),上漲1023家,178家收平,有1266只股票下跌,滬深300指數(shù)收于2341.74點(diǎn),下跌8.96點(diǎn),相比上個(gè)交易日,滬深300指數(shù)成交量與成交金額均大幅萎縮。從wind證監(jiān)會(huì)一級(jí)行業(yè)指數(shù)看,整體來(lái)看市場(chǎng)走勢(shì)分化,23個(gè)行業(yè)中有8個(gè)行業(yè)錄得了上漲,其中文化傳播行業(yè)強(qiáng)勢(shì)走高,漲幅達(dá)到了5.85%,領(lǐng)漲各行業(yè),此外,造紙印刷和信息技術(shù)行業(yè)表現(xiàn)也較強(qiáng),漲幅分別為1.82%和1.67%,分列漲幅榜二、三位;而采掘行業(yè)表現(xiàn)則最弱,跌幅達(dá)到1.41%,其他制造業(yè)和金屬非金屬行業(yè)的跌幅也都超過(guò)了1.0%?，F(xiàn)貨交易時(shí)段,股指期貨主力合約的基差區(qū)間與前一交易日相比幾乎沒(méi)有變動(dòng),市場(chǎng)沒(méi)有明顯的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì);當(dāng)月合約、次月合約、季一合約、季二合約基差波動(dòng)區(qū)間分別介于-11.160點(diǎn)至-0.33點(diǎn)、-8.76點(diǎn)至1.67點(diǎn)、-0.51點(diǎn)至9.67點(diǎn)、8.04點(diǎn)至19.67點(diǎn);跨期價(jià)差方面,由于股指期貨窄幅震蕩,股指期貨四個(gè)合約間的價(jià)差運(yùn)行平穩(wěn),波動(dòng)非常小,跨期套利機(jī)會(huì)比較小。當(dāng)月合約1309與次月合約1310之間的價(jià)差區(qū)間在現(xiàn)貨交易時(shí)段維持在-0.4點(diǎn)至2.8點(diǎn)之間,價(jià)差區(qū)間繼續(xù)下移。

期指分析

期指今日放量減倉(cāng),全天繼續(xù)維持窄幅震蕩走勢(shì),主力合約振幅只有20.6點(diǎn),最終當(dāng)月合約、次月合約、季一合約、季二合約分別漲跌-3.2、-5.0、-5.8、-4.2點(diǎn),與滬深300指數(shù)相比,股指期貨四合約表現(xiàn)略顯強(qiáng)勢(shì)。

基差方面,主力合約IF1309的基差與滬深300指數(shù)及合約自身走勢(shì)的分時(shí)相關(guān)系數(shù)分別為-0.280、0.355;在現(xiàn)貨交易時(shí)段,主力合約日內(nèi)基差成交分布變?yōu)橄蛏蟽A斜的狀態(tài),基差高位與低位成交比為1.073,這意味著IF1309合約基差短期內(nèi)走強(qiáng)的概率增大,同時(shí)考慮到主力合約基差與其價(jià)格的正相關(guān)關(guān)系,該指標(biāo)顯示期指短期內(nèi)走強(qiáng)的概率比較大。資金動(dòng)向上,IF1309合約減倉(cāng)1627手至73915手,IF1310合約增倉(cāng)584手至6106手,季一、季二合約分別減倉(cāng)8手至8926手、增倉(cāng)50手至2769手。收盤后4個(gè)合約總持倉(cāng)減少1001手至91716手。盤后中國(guó)金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示,前20位會(huì)員在IF1309合約上多頭倉(cāng)位減少1026手,空頭倉(cāng)位減少568手,綜合來(lái)看,多空雙方主力繼續(xù)減倉(cāng),但是多方減倉(cāng)力度要強(qiáng)于空方,凈空持倉(cāng)量有所上升。

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

日內(nèi)基差分時(shí)數(shù)據(jù)分析和盤后持倉(cāng)分析在指向上出現(xiàn)了背離,這意味著期指短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩走勢(shì)的可能性比較大。