周五市場依然基本呈單邊下跌,滬深300指數(shù)低開低走,在上午幾乎沒有任何抵抗,午前已跌破2400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,午后以振蕩為主,尾盤又現(xiàn)下跌,最終跌破2390點(diǎn),報(bào)收2384.44點(diǎn),較前日下跌1.84%,全天成交額841.84億元,較前日減少約50億,周五縮量下跌顯示節(jié)前資金持股意愿不強(qiáng),還剩兩個(gè)交易日,有可能出現(xiàn)小幅盤整,依然建議謹(jǐn)慎操作,做好套保對沖。

周五期指4個(gè)合約的跌幅與滬深300指數(shù)基本相當(dāng),主力合約IF1310周五下跌1.81%,基差依然升水;四只合約共成交約81萬手,較周五增加約10萬手;持倉量為9.6萬手,較前日增加332手;周五市躇本單邊下跌,做空動能有所增加,而持倉只是略微增加,日內(nèi)投資者增加,機(jī)構(gòu)投資者依然比較謹(jǐn)慎,沒做大的調(diào)整,預(yù)計(jì)節(jié)前很大概率會維持振蕩走勢,建議節(jié)前以套保為主,謹(jǐn)慎操作。

昨天中金所發(fā)布了兩個(gè)合約的持倉,三個(gè)合約的前5名、前10名和前20名會員的成交量以及賣單持倉量均出現(xiàn)增加,但買單量卻出現(xiàn)分歧,前5名和前20名增加,前10名減少;從凈持倉看,前5、10名和前20名會員的凈空頭均略有增加,且前5名凈空單增加最大,空頭繼續(xù)在集中,機(jī)構(gòu)套保量增加,最近市場以日內(nèi)交易為主,建議國慶節(jié)前采取套保對沖等手段來規(guī)避中期風(fēng)險(xiǎn)。

周五我們的模擬凈值為2.234,較周五上漲0.1%;基金進(jìn)行0次調(diào)倉,期指倉位為2171手;模擬的現(xiàn)貨部分收益為-1.84%,期貨部分收益為3.73%。

我們的模擬基金目前總資產(chǎn)為22.34億元,其中現(xiàn)貨資產(chǎn)14.29億元,期貨資產(chǎn)8.05億元,客戶可以按相應(yīng)的比例進(jìn)行期指的調(diào)倉。周五市躇本是單邊下跌,我們的模擬基金進(jìn)行0次調(diào)倉;建議若滬深300指數(shù)繼續(xù)向下,則保持期指倉位不變;若向上突破2436.1點(diǎn),則減倉期指空單1241手,若繼續(xù)向上突破2461.2點(diǎn),則減倉620手。