金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）2月29訊，股指期貨:

本周期貨新合約上市,當(dāng)月合約基差恢復(fù)為深度貼水狀態(tài)。但是,長期來看,基差貼水幅度在新合約上市時有縮減的跡象。整體來看,股指期貨的成交量小幅下降,整體持倉量相對上周大幅上升,截至周五收盤為4.64萬手。

融資融券:

(1) 本周融資融券余額較上周有所下降。融資融券余額相對A股流通市值比值小幅上升至2.71%。此外,本周兩市融資融券交易額相比全部A股的成交額占比下降至8.21%。

(2) 本周融資融券整體規(guī)模有所下降,目前為8755億元,融資融券余額相對A股流通市值占比為2.71%,處于小幅上升趨勢。

期權(quán):

本周上證50ETF跌2.49%,成交量為1709萬手。本周期權(quán)成交量較上周大幅上升,上證50ETF期權(quán)成交925513張合約,其中認(rèn)購期權(quán)成交445864張,認(rèn)沽期權(quán)成交479649張,認(rèn)沽認(rèn)購比率為1.08。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購3月2.00,上證50ETF沽3月2.00。本周期權(quán)整體隱含波動率上升,認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率整體均值由25%上升至27%左右,部分合約隱含波動率達(dá)到52%。認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率均值由44%上升至52%左右,部分合約隱含波動率達(dá)到101%。截至最新交易日,3月平值認(rèn)購期權(quán)的實(shí)際杠桿為19.16,當(dāng)月平值認(rèn)沽期權(quán)的實(shí)際杠桿為12.92。

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