1、股指期貨行情

12月15日，三大期指中IF、IH低開低走，最終錄得較大跌幅，IC先漲后跌，尾盤拉升，最終錄得小漲。主力IF1701合約收3299.60 ，下跌61.40 點(diǎn)（1.83%），成交量為9962手，持倉量為24071手；主力IH1701合約2302.60 ，下跌59.00 點(diǎn)（2.50%），成交量為5728手，持倉量為14683手；主力IC1701合約收6150.20 ，上漲17.80 點(diǎn)（0.29%），成交量7635手，持倉16833手。IF總成交量為19565手，總成持倉量為40165手，成交持倉比為0.00 ；IH總成交量為12472手，總成持倉量為25536手，成交持倉比為0.00 ；IC總成交量為15129手，總成持倉量為33210手，成交持倉比為0.00。

2、股指期貨價差分析

臨近交割，股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價差縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-12.43，價差與現(xiàn)貨價格比-0.37 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-5.8，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.25 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-17.6，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.28%。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力合約以增倉為主，IF、IH主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多,IC主力多頭增倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1701合約前二十大多頭增倉3797手，前二十大空頭增倉3794手，新增多單與新增空單之差為3手；IH1701合約前二十大多頭手增倉3190，前二十大空頭手增倉2690，新增多單與新增空單之差為500手；IC1701合約前二十大多頭增倉2816手，前二十大空頭增倉3032手，新增多單與新增空單之差為-216手。