“現(xiàn)在市場流動(dòng)性欠佳，成交量與過去相比實(shí)在太少，交易者們還是謹(jǐn)慎為好。”一位私募投資經(jīng)理表示，今天出現(xiàn)異動(dòng)的IC1706是個(gè)遠(yuǎn)月合約。現(xiàn)在主力合約尚且面臨流動(dòng)性缺失的難題，對(duì)于遠(yuǎn)月合約，交易者們就更是要慎之又慎，哪怕遇上不得不追、急著要做的行情，也最好評(píng)估一下市場承接力，不能操之過急?！鞍聪聠捂I之前，最好再稍微確認(rèn)一下。”他說。

另有一位市場分析人士向記者表示，他推測，在估值期貨的限制有所放松之后，許多公私募量化基金的配置正在上升，而在這過程中運(yùn)用估值期貨做對(duì)沖的交易量可能會(huì)略有增加，也有可能一個(gè)不小心就出現(xiàn)擊穿事件。

對(duì)于當(dāng)前期指身處的這種境地，許多專家也呼吁，在第一次“松綁”之后，后續(xù)的措施還得逐步跟上。

“仔細(xì)對(duì)比分析調(diào)整前后的措施，我們發(fā)現(xiàn)，雖然對(duì)股指期貨的限制有所放松，但調(diào)整幅度不大，投資者的交易成本依舊偏高。目前來看，股指期貨處于‘松綁依然綁’的境地。”北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長胡俞越表示，從各項(xiàng)指標(biāo)和市場實(shí)際運(yùn)行狀況來看，股指期貨2月份的這次松綁幅度仍非常小，顯然無法發(fā)揮其正常功能，股指期貨依然是“戴著鐐銬起舞”。

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