金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）3月28日訊，股指期貨最新消息：

昨日上證綜指先漲后跌，尾盤收3266.96，下跌幅度0.08%，兩市成交量5373.2億元，下降252.8億元。盤面看，銀行、交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工等行業(yè)板塊小幅上漲，家電、食品飲料、建筑等前期漲幅巨大的行業(yè)板塊領(lǐng)跌。標(biāo)的資產(chǎn)方面，50ETF日內(nèi)先揚(yáng)后抑，午后振蕩下行，尾盤報(bào)收于2.360，跌幅0.17%，成交量小幅降至174萬手，減少21萬手。

期權(quán)市場(chǎng)成交小幅縮量。全日累計(jì)成交524881張期權(quán)合約，較上一交易日減少124829張。其中，認(rèn)購期權(quán)成交307309張，較上一交易日減少14.5%。認(rèn)沽期權(quán)成交217572張，較上一交易日減少25.0%。日成交量PCR小幅降至0.708，上一交易日為0.807，市場(chǎng)整體情緒轉(zhuǎn)暖。持倉方面，上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅增至1407957張，增加23012張。4月認(rèn)購期權(quán)與認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約都集中在4月2.35，表明市場(chǎng)仍將在2.35一線展開博弈。

標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動(dòng)率8.34%，較上一交易日小幅下降，波動(dòng)率維持低位運(yùn)行狀態(tài)。認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率仍低位徘徊，但較上一交易日的波動(dòng)率水平略有抬升。平值期權(quán)方面，50ETF購4月2.35期權(quán)的隱含波動(dòng)率為8.24%，增加0.7個(gè)百分點(diǎn)；50ETF沽4月2.35期權(quán)的隱含波動(dòng)率為9.41%，增加0.87個(gè)百分點(diǎn)。4月主力期權(quán)合約的認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率仍低于認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率。

因標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價(jià)格小幅收跌，大部分認(rèn)購期權(quán)價(jià)格小幅下跌，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格則全線上漲，近月期權(quán)合約及虛值期權(quán)合約價(jià)格漲幅相對(duì)較大。4月平值認(rèn)購合約50ETF購4月2.35報(bào)收于0.0313，下跌4.57%；4月平值認(rèn)沽合約50ETF沽4月2.35報(bào)收于0.0186，上漲20.78%。

綜合來看，周一市場(chǎng)沖高回落，繼續(xù)上攻乏力，熱點(diǎn)持續(xù)性較差。臨近月末，季末MPA考核因素導(dǎo)致短期流動(dòng)性偏緊，警惕前期漲幅過高的個(gè)股回吐利潤(rùn)。期權(quán)策略方面，近期指數(shù)回調(diào)低位，可適度建倉牛市垂直價(jià)差策略，逢低買入。我們建議構(gòu)建牛市價(jià)差策略，買入購4月2.30，賣出4月購2.40。

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