【期現(xiàn)套利】

中長期:期現(xiàn)收盤價價差較上日有所拉大，但仍處于較低位置，無趨勢性套利機(jī)會；

日內(nèi):以5分鐘數(shù)據(jù)監(jiān)測的期現(xiàn)價差昨日窄幅震蕩，未出現(xiàn)好的短期套利機(jī)會。建議投資者在期現(xiàn)價差超過15個點(diǎn)時入場。

【滬深300ETF套利】

12月合約與滬300ETF價差日內(nèi)窄幅震蕩，未出現(xiàn)明顯的套利機(jī)會，不建議短線套利。若價差升至20點(diǎn)以上，是短期套利入場的好時機(jī)，對于無風(fēng)險套利方，可以進(jìn)行拋期貨買ETF的操作，待期貨交割日臨近時平倉離場；

12月合約與深300ETF價差日內(nèi)窄幅震蕩，重心有所下移，未出現(xiàn)顯著的套利機(jī)會。

【跨期套利】

當(dāng)價格在短時間內(nèi)出現(xiàn)異常波動時，價差也經(jīng)常會出現(xiàn)較大變化，因此價格急劇變化時需要特別關(guān)注市場套利機(jī)會。

股指期貨1301合約與主力合約價差日內(nèi)價差維持窄幅震蕩，未出現(xiàn)較好的套利機(jī)會。

1303月合約與主力合約價差震蕩走低，但價差位于至合理區(qū)間，今日建議投資者以短線操作為主，需要特別注意遠(yuǎn)月合約流動性風(fēng)險的控制。