滬深300指數(shù)下跌0.81%,股指期貨四份合約與滬深300的基差運行波動較小,基差運行收窄,當(dāng)期合約IF1403基差收窄,下月合約基差較小。
主要結(jié)論
1、滬深300指數(shù)下跌0.81%,股指期貨四份合約與滬深300的基差運行波動較小,基差運行收窄,當(dāng)期合約IF1403基差收窄,下月合約基差較小,四份合約基差的均值分別為-12.07、-29.64、-51.67、-68.21,合約IF1403基差較小,基差最大絕對值24.71點,不存在現(xiàn)實套利機會。
2、采用深100ETF、滬深300ETF進行期貨現(xiàn)貨無風(fēng)險套利跟蹤,相關(guān)系數(shù)分別0.86、0.95,今日相關(guān)系數(shù)較低,四份股指合約均沒有出現(xiàn)套利機會。
3、在相對價差走勢中,相鄰兩份合約之間的價差相對較小IF1404-IF1403、IF1406-IF1404、IF1409-IF1406相對價差的均值分別是-17.49、-22.23、-16.89,合約交割月份相距越遠,相對價差就越大IF1406-IF1403、IF1409-IF1404相對價差分別-39.33、-39.11,IF1409-IF1403相對價差-55.93。
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