當期合約IF1406基差收窄,下月合約基差較小,四份合約基差的均值分別為-5.52、-14.38、-3.23、12.02,合約IF1406基差較小,基差最大絕對值11.28點,不存在現(xiàn)實套利機會。
1、滬深300 指數(shù)下跌-0.74%,股指期貨四份合約與滬深300 的基差運行波動較小, 基差運行收窄, 當期合約IF1406 基差收窄, 下月合約基差較小, 四份合約基差的均值分別為-5.52、-14.38、-3.23、12.02, 合約IF1406 基差較小, 基差最大絕對值11.28 點,不存在現(xiàn)實套利機會。
2、采用深100ETF、滬深300ETF 進行期貨現(xiàn)貨無風險套利跟蹤, 相關系數(shù)分別0.94、0.98, 今日相關系數(shù)較低, 四份期指合約均沒有出現(xiàn)套利機會。
3、在相對價差走勢中, 相鄰兩份合約之間的價差相對較小IF1407-IF1406、IF1409-IF1407、IF1412-IF1409 相對價差的均值分別是-8.88、10.82、14.76。合約交割月份相距越遠, 相對價差就越大IF1409-IF1406、IF1412-IF1407 相對價差分別2.27、25.57, IF1412-IF1406 相對價差17.48。
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