滬深300指數(shù)上漲0.8%，期貨四份合約與滬深300的基差運(yùn)行波動(dòng)較小，基差運(yùn)行收窄，當(dāng)期合約IF1502基差較窄，下月合約基差較大。
1、滬深300指數(shù)上漲0.8%，期貨四份合約與滬深300的基差運(yùn)行波動(dòng)較小，基差運(yùn)行收窄，當(dāng)期合約IF1502基差較窄，下月合約基差較大，四份合約基差的均值分別為22.35、59.33、116.05、143.73點(diǎn)，四份合約均沒(méi)有套利機(jī)會(huì)。
2、采用深100ETF、滬深300ETF進(jìn)行期貨現(xiàn)貨無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利跟蹤，相關(guān)系數(shù)分別0.74、0.94，今日相關(guān)系數(shù)較低，四份股指合約均沒(méi)有出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。
3、在相對(duì)價(jià)差走勢(shì)中，相鄰兩份合約之間的價(jià)差相對(duì)較小IF1503-IF1502、IF1506-IF1503、IF1509-IF1506相對(duì)價(jià)差的均值分別是36.96、53.47、26.22;相對(duì)價(jià)差就越大IF1506-IF1502、IF1509-IF1503相對(duì)價(jià)差分別93.56、79.69，IF1509-IF1502相對(duì)價(jià)差121.32。
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