據(jù)中金所公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)，10月26日1011合約前20名持買(mǎi)單會(huì)員減持528手至21852手，持賣(mài)單會(huì)員減持890手至24524手，多空持倉(cāng)比值為0.89。從凈持倉(cāng)看，空頭仍舊占有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于空頭持倉(cāng)占優(yōu)的現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為主要是套利盤(pán)所致。?
據(jù)中金所公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)，10月26日1011合約前20名持買(mǎi)單會(huì)員減持528手至21852手，持賣(mài)單會(huì)員減持890手至24524手，多空持倉(cāng)比值為0.89。從凈持倉(cāng)看，空頭仍舊占有優(yōu)勢(shì)。對(duì)于空頭持倉(cāng)占優(yōu)的現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為主要是套利盤(pán)所致。
自10月中旬以來(lái)，期指走勢(shì)強(qiáng)于現(xiàn)貨指數(shù)，從而拉大了期現(xiàn)價(jià)差。盡管當(dāng)前的價(jià)差遠(yuǎn)高于上周的期現(xiàn)價(jià)差。但是由于前期價(jià)差一直較低，在10月份之前，大部分套利者在30-40附近即會(huì)入場(chǎng)進(jìn)行期現(xiàn)套利。因此當(dāng)期現(xiàn)價(jià)差達(dá)到60附近時(shí)，不少資金便涌入市場(chǎng)。也許正是主力套利資金過(guò)早參與套利，以至于當(dāng)前期現(xiàn)價(jià)差高位盤(pán)旋，因?yàn)闆](méi)有更多的資金來(lái)打壓價(jià)差。
作為這一想法的另一佐證是，盡管市場(chǎng)漲勢(shì)不斷，但是國(guó)泰君安和中證期貨的空單并不出現(xiàn)大幅的減持，這對(duì)于正常期貨投機(jī)者顯然是致命的。但是，如果這是套利盤(pán)的話，那么他們的堅(jiān)持就可以理解了。
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