用最后15分鐘走勢預(yù)測第二天走勢：

通過期指每天收盤結(jié)束前15分鐘的漲跌去預(yù)測第二天的漲跌情況。如果期指最后15分鐘漲，那么下一交易日全天的走勢也將是漲的，反之亦然。經(jīng)過測算，這種簡單策略的準確率是49.13%?？梢姾唵蔚赝ㄟ^一個指標來判斷短期內(nèi)的走勢是件非常危險的事情。

另一方面，如果當(dāng)天收盤結(jié)束前15分鐘漲跌幅度很大，用前述方法去預(yù)測的準確程度應(yīng)該會提高。然而實際統(tǒng)計結(jié)果卻與我們的直覺相差很大。據(jù)統(tǒng)計，如果最后15分鐘期指漲幅超過10點，那么第二天上漲的概率只有40%；如果最后15分鐘期指跌幅超過10點，那么第二天跌的概率只有53.33%。因此單純從期指最后15分鐘的漲跌幅度去預(yù)測第二天的漲跌情況也是不可取的。