這種情況并未在其他兩個(gè)主力合約上發(fā)生，現(xiàn)貨市場(chǎng)也未受影響。截至昨日收盤(pán)，IF1606合約漲4.05%；IC1606漲5.27%；IH1606漲3.42%。滬綜指收漲3.34%。

經(jīng)測(cè)算，該筆空單的買(mǎi)入價(jià)位在2980點(diǎn)，398手合約的價(jià)值約3.56億元。截至收盤(pán)，這個(gè)誤操作對(duì)“當(dāng)事人”造成的直接損失或達(dá)2135萬(wàn)元。

對(duì)于大部分場(chǎng)內(nèi)投資者而言，盤(pán)中的大幅異動(dòng)并未觸及其強(qiáng)制平倉(cāng)線。目前，期指保證金比例為40%，市場(chǎng)存在10%漲跌停限制。理論上，單日市場(chǎng)波動(dòng)并不會(huì)觸發(fā)投資者的強(qiáng)制平倉(cāng)線。

但對(duì)于一些設(shè)置了程序化交易條件的賬戶，就并不那么幸運(yùn)了。

受訪的期貨業(yè)交易人士表示：“從成交明細(xì)來(lái)看，有人在當(dāng)時(shí)進(jìn)行了止損。由于事件發(fā)生的過(guò)程非常短暫，人的反應(yīng)速度不可能這么快，因此大概率是一些被觸發(fā)了程序化交易的賬戶進(jìn)行自動(dòng)平倉(cāng)。這些賬戶往往設(shè)置了止損位，達(dá)到止損條件即觸發(fā)程序化交易。由于跌幅此后被迅速回補(bǔ)，因此這些賬戶也蒙受了相當(dāng)?shù)膿p失。”