罕見“大單”導(dǎo)致滬深300股指期貨主力合約盤中驚現(xiàn)“秒?！?，盡管跌幅迅速收回，但也導(dǎo)致部分程序化交易者受到波及。期指市場因流動性缺失導(dǎo)致的極端狀況首次出現(xiàn)在投資者面前。
398手市價賣單觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤
中金所昨日晚間發(fā)布公告，稱IF1606合約的瞬間跌停，是由于某套保客戶398手市價賣出委托連續(xù)成交并觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。其間，交易對手高度分散。
“這么大的量，不應(yīng)該用市價，理應(yīng)用對價慢慢成交。”該名交易人士表示：“這名交易員大概率是誤操作了。”
據(jù)悉，對于套保交易的慣常操作手法，由于明知市場承接力不足，交易員大多會選擇一手一手地下單，這樣做并不會對市場造成很大影響。
中金所在公告中提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動性情況，謹(jǐn)慎交易，避免引發(fā)市場過度波動。
“起因”符合大部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，但市場對該“當(dāng)事人”依然有諸多猜測。
中金所盤后公布的成交持倉排名顯示，IF1606合約5月31日成交量第一名為國泰君安，成交量為3010手，較前一交易日增加1362手，其次是中信期貨和海通期貨。此外，乾坤期貨、國泰君安、華泰期貨席位均出現(xiàn)大幅賣單波動。
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