金投網(wǎng)提供了：“中證500指數(shù)交易規(guī)則”內(nèi)容介紹：

第一章總則

第一條為規(guī)范中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)中證 500 股指期貨合約(以下簡(jiǎn)稱本合約)交易行為，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。

第二條交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第三條本細(xì)則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章合約

第四條本合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證 500 指數(shù)。

第五條本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣 200 元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

第六條本合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

第七條本合約的最小變動(dòng)價(jià)位為 0.2 指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為 0.2 點(diǎn)的整數(shù)倍。 第八條本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。

第九條本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。

第十條本合約的交易代碼為 IC.

第三章交易業(yè)務(wù)

第十一條本合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

第十二條本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 50 手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 100 手。

第十三條本合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。

集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15 為指令撮合時(shí)間。 連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié))，最后交易日連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為 9:15-11:30(第一節(jié))和 13:00-15:00(第二節(jié)).

第四章結(jié)算業(yè)務(wù)第十四條本合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

第十五條本合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日盈虧={∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入量]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量)}×合約乘數(shù)

第十六條本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。

第十七條本合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后 2 小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

第十八條本合約采用現(xiàn)金交割方式。

第十九條本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之一。

第五章風(fēng)險(xiǎn)管理

第二十條本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的8%。

第二十一條本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。

上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無(wú)成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。

本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

第二十二條本合約實(shí)行持倉(cāng)限額制度。

(一)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶某一合約單邊持倉(cāng)限額為1200 手；

(二)某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò) 10 萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的 25%。

進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章附則

第二十三條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第二十四條本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條本細(xì)則自年月日起實(shí)施。

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