3）運用黑白名單，在構建組合時將需要事中監(jiān)控的組合調(diào)整到事前監(jiān)控。建平倉時需要嚴格按照審核過的組合進行委托。

4、敞口風險

操作過程中因為停牌、漲跌停，以及現(xiàn)貨組合本身跟蹤誤差的影響，會導致期現(xiàn)beta調(diào)整后的市值出現(xiàn)敞口。

對策：

實時監(jiān)控產(chǎn)品的敞口規(guī)模，每日計算和修正對沖比例。對于未能及時成交的組合委托，根據(jù)已建組合的盤口變化情況，迅速做出撤補委托還是反向交易已成交組合。停牌股票造成的風險敞口，盡量使用同行業(yè)相關度最高的股票進行替代。

5、技術系統(tǒng)風險

網(wǎng)上交易系統(tǒng)已經(jīng)采取了必要的安全措施以增強交易的安全性，但仍然存在一定系統(tǒng)風險。

對策：

采用可靠性高的交易系統(tǒng)，建立規(guī)范的系統(tǒng)運維規(guī)范，并做好備選系統(tǒng)的日常準備工作。通信線路進行電信和聯(lián)通雙線互備。交易主機嚴禁操作和交易無關的應用軟件

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