1、股指期貨行情

11月14日，三大期指低開高走，先漲后跌，午后回落，尾盤小幅拉升，最終錄得小漲。主力IF1611合約收3425.60 ，上漲13.40 點(diǎn)（0.39%），成交量為10933手，持倉量為20750手；主力IH1612合約2305.20 ，上漲10.00 點(diǎn)（0.44%），成交量為2695手，持倉量為12341手；主力IC1612合約收6501.40 ，上漲21.80 點(diǎn)（0.34%），成交量3344手，持倉14518手。IF總成交量為16130手，總成持倉量為44572手，成交持倉比為0.36 ；IH總成交量為8086手，總成持倉量為25431手，成交持倉比為0.32 ；IC總成交量為11999手，總成持倉量為34097手，成交持倉比為0.00 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差略微擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-4.65，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.14 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-3，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.13 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-28.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.43 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，IIF主力合約以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1611合約前二十大多頭減倉2203手，前二十大空頭減倉2498手，新增多單與新增空單之差為295手；IH1612合約前二十大多頭手增倉1186，前二十大空頭手增倉954，新增多單與新增空單之差為232手；IC1612合約前二十大多頭增倉857手，前二十大空頭增倉1087手，新增多單與新增空單之差為-230手。