1、股指期貨行情

12月14日，三大期指小幅低開，盤中振幅較大，早盤下跌隨后反彈，尾盤又跌，最終錄得中小跌幅。主力IF1701合約收3345.20 ，下跌30.00 點（0.89%），成交量為6813手，持倉量為19334手；主力IH1701合約2348.20 ，下跌19.20 點（0.81%），成交量為3915手，持倉量為11218手；主力IC1701合約收6105.60 ，下跌29.20 點（0.48%），成交量4948手，持倉13201手。IF總成交量為18060手，總成持倉量為40018手，成交持倉比為0.45 ；IH總成交量為10122手，總成持倉量為24900手，成交持倉比為0.00 ；IC總成交量為14054手，總成持倉量為33238手，成交持倉比為0.00。

2、股指期貨價差分析

臨近交割，股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差繼續(xù)縮窄。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-7.35，價差與現(xiàn)貨價格比-0.22 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-1.6，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.07 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-15.5，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.25 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力合約完成換月，以增倉為主，IF、IH主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多，IC主力多頭增倉小于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1701合約前二十大多頭增倉3994手，前二十大空頭增倉3916手，新增多單與新增空單之差為78手；IH1701合約前二十大多頭手增倉2425，前二十大空頭手增倉1935，新增多單與新增空單之差為490手；IC1701合約前二十大多頭增倉1862手，前二十大空頭增倉2082手，新增多單與新增空單之差為-220手。