所謂股指期貨，就是以某種股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。買賣雙方報(bào)出的價(jià)格是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)的方式來進(jìn)行交割。 滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制與維護(hù)，成份股票有300只。

該指數(shù)借鑒了國際市場(chǎng)成熟的編制理念，采用調(diào)整股本加權(quán)、分級(jí)靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù)編制而成。中金所首個(gè)股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物。

滬深300股指期貨合約標(biāo)的：

報(bào)價(jià)單位   指數(shù)點(diǎn)

最小變動(dòng)價(jià)位   0.2點(diǎn)

合約月份   當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

交易時(shí)間   上午：9:30-11:30,下午：13:00-15:00

最后交易日交易時(shí)間   上午：9:30-11:30,下午：13:00-15:00

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制   上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%

最低交易保證金   合約價(jià)值的8%

最后交易日   合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國家法定假日順延

交割日期   同最后交易日

交割方式   現(xiàn)金交割

交易代碼   IF

上市交易所   中國金融期貨交易所

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