大戶報告制度：大戶報告制度是指當(dāng)投資者的持倉量達到交易所規(guī)定的持倉限額時，應(yīng)通過結(jié)算會員或交易會員向交易所或監(jiān)管機構(gòu)報告其資金和持倉情況。

結(jié)算擔(dān)保金制度：結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所的規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。當(dāng)個別結(jié)算會員出現(xiàn)違約時，在動用完該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金之后，可要求其他會員的結(jié)算擔(dān)保金要按比例共同承擔(dān)該會員的履約責(zé)任。

股指期貨的風(fēng)險

股指期貨交易的風(fēng)險較之于股票現(xiàn)貨交易，其風(fēng)險性較大，一般而言，股指期貨市場風(fēng)險主要包括系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險兩方面，因其未來收益具有不確定性，將不確定性來源因素作為劃分依據(jù)，股指期貨交易的風(fēng)險又被分為會計稅務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險等。除了金融衍生產(chǎn)品的一般性風(fēng)險外，由于標(biāo)的物自身的特點和合約設(shè)計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風(fēng)險。

股指期貨的基差風(fēng)險：基差風(fēng)險是股指期貨相對于其他金融衍生產(chǎn)品的特殊風(fēng)險。從本質(zhì)上看，基差反映了貨幣的時間價值，一般應(yīng)維持一定區(qū)間內(nèi)的正值(即遠(yuǎn)期價格大于即期價格)，但在巨大的市場波動中，也有可能出現(xiàn)基差倒掛甚至長時間倒掛的異常現(xiàn)象?；畹漠惓Ｗ儎樱砻鞴芍钙谪浗灰字械膬r格信息已完全扭曲，這將產(chǎn)生巨大的交易性風(fēng)險。