2、按照單筆合約保證金計算每個品種的持倉數(shù)量，即用10萬元除以一份合約的保證金;

3、止損幅度根據(jù)A、B和C的波動性及風險系數(shù)進行設(shè)定，靈活調(diào)整程度較大。

不想因單筆巨虧被逐出場?這兩種頭寸管理思路你不得不學

若按照第二種思路，頭寸管理計算是這樣的：

1、假定賬戶總資金有100萬元，設(shè)定可承受的總虧損幅度為9%(=9萬元)，則理想情況下平均分配給A、B和C的虧損幅度均為總虧損的3%，也就是每個品種允許虧損3萬。

2、假定A、B和C單筆合約止損值分別為1000、800和700，則可計算出持倉數(shù)量;

3、根據(jù)持倉數(shù)量和單筆合約保證金計算出單品種保證金及總保證金。

對于第二種思路，單筆合約止損值是可以根據(jù)品種的波動性及風險系數(shù)提前設(shè)定的，有人根據(jù)單日最大可能波動幅度估算，也有人按照價差移動均值計算。單筆合約的止損幅度按照自身風險承受能力預設(shè)，而這個時候一些止損技巧也許能派上用場。

總的來說，若從風險角度考慮，第二種比第一種更有優(yōu)勢，因為第二種一開始就確認了可承受的總虧損資金，也就是無論交易品種、頭寸數(shù)量如何調(diào)整，要面臨的總體風險已提前確定好。另外需要注意的是，這種頭寸管理計劃并非“板上釘釘”，畢竟市場總是在波動，交易者須根據(jù)所交易品種的波動性、額外費用、結(jié)算時間等進行動態(tài)調(diào)整。

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