對于模擬誤差的產(chǎn)生，相信大家已經(jīng)了解了，那么模擬誤差會給套利交易者原先的利潤預(yù)期帶來的一定的影響。那么，它會有什么樣的影響呢?例如，在期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點，交易者進行正向套利，在理論上是到交割期間可以穩(wěn)定賺5個點，但是如果買進的股票組合道交割期落后與指數(shù)5個點，那么套利者的而利潤將為零。

股票持有的成本組成就是有資金占用成本與持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利。如果資金占用的陳本大于持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利時，凈持有成本大于零，反之則是小于零，所以股市期貨的理論價格的制定，一定要合理，只有這樣，才能通過套利交易獲利潤!

以上就是有關(guān)期指套利操作中的模擬誤差產(chǎn)生介紹，相信大家對此已經(jīng)學(xué)會了，如果想要學(xué)習(xí)更多知識，關(guān)注贏家財富網(wǎng)，這里每天都會更新一些金融知識，你可以每天學(xué)習(xí)一點點，那么積累下來，你就會學(xué)習(xí)很多的投資技巧。