投資者的套利計劃也可能受到強制減倉規(guī)則啟用的影響。當股指期貨連續(xù)出現(xiàn)極端行情時,為穩(wěn)定市場和防止風險進一步擴大,交易所會對持倉贏利超過規(guī)則指標的部分進行強制減倉。當日按漲跌停板價格申報卻未成交的平倉報單,按比例自動撮合成交,如果其中恰巧有投資者因套利交易形成的倉位,既定交易策略會被打亂導致風險。

保證金管理的要求,也是套利交易中需要考慮的因素。由于期貨市場采取的是杠桿交易,出現(xiàn)反向行情時,投資者需要及時追加保證金,避免出現(xiàn)穿倉。此時,投資者如果沒有合理安排好后備資金、不能在有效時間內及時追加資金,則期貨交易部分有可能被強制平倉,現(xiàn)貨部分將出現(xiàn)風險敞口。

市場中經常會出現(xiàn)套利機會,但如何抓住機會實現(xiàn)盈利確實是難題。投資者制定套利策略時,如果加強對各種風險要素的綜合考量和部署,投資成功的概率無疑可大大提高。

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